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每日行情回顧

云數據:煤炭板塊殺跌 飼料新高

  今日盤面解讀

  文華商品指數增倉21.5萬手,上漲0.23%報172.05點,2021年以來上漲2.81%。

  周三商品指數增倉震蕩運行,農產品(000061,股吧)上漲0.73%再創新高,飼料板塊以2.6%的幅度領漲,雙粕大漲飆升,菜粕封漲停收盤,生豬期貨在25元/公斤上方止跌之后迎來了上市首次飄紅,成本端支撐下,市場沽空壓力降低,近期的波動幅度在20%以上,市場保持盤獲利豐厚。谷物早盤創新高之后減倉回落,盤面上行驅動力量有所降低,但從趨勢來看,并沒有形成有效沽空信號,看漲預期仍舊強烈。油脂板塊震蕩收跌,沖高回落受阻之際,預計還是存在一波調整壓制,美豆新高不斷的情況下,油粕走勢存在蹺蹺板效應,資金青睞方面有變化,但還是短期相對有壓力,長期還是看漲思路不變。

  工業品中,有色板塊穩中上行,快速回落之后連續進行修復,震蕩運行下,目前的支撐有效,有效破位概率不高的情況下,注意品種分化之后的鎳做多機會,鋁繼續低迷。黑色板中煤炭殺跌行情延續,短期沽空力量占據上風的情況下,輕倉跟空介入,鐵合金繼續拉升,新高突破跟漲。鋼材板塊反彈乏力之后的調整壓力升溫但沒有明顯加大,沽空也是波段性參與。

  化工系整體走強,原油繼續創新高之后的驅動力量增強,INE原油為首的低吸買多為主,追漲還是慎重。近期苯乙烯表現搶眼,多單繼續跟隨。聚酯系的強勁符合我們預期,烯烴企穩之后關注進一步表現,高位調整壓力進一步突破的話,則也是存在下行結束可能。重點關注夜盤動向。商品的回暖分化,機會上還是不具備持續性殺跌動能。

  Mysteel數據,本周唐山地區10家樣本鋼廠平均鐵水不含稅成本為2934元/噸,平均鋼坯含稅成本3737元/噸,周比上調86元/噸,與1月13日當前普方坯價格3810元/噸出廠相比,鋼廠平均毛利潤約73元/噸,周比下調76元/噸。

  13日唐山遷安地區部分鋼廠普方坯出廠穩,報價3810,現金含稅

  巴西2020年生鐵出口同比增長28.7%,達到373.8萬噸,因來自中國的需求旺盛。2019年中國只占巴西生鐵出口總量的10%,2020年其份額增至56.6%。同時,巴西更為傳統的客戶——美國的份額同比下降24.65個百分點,至17.55%。巴西12月生鐵出口同比增長14.5%,環比增長20%,達到366093噸。

  文華商品指數沉淀資金2000.20(+25.76)億元,工業品板塊流入11.53億元,貴金屬流入1.45元,農產品流入14.24億元,有色板塊流入4.71億元,原油板塊流入5.06億元,化工板塊流入5.60億元。硅鐵增倉近4.5萬手創新高微落,純堿增倉3.5萬手續跌,甲醇減倉5.8萬手收紅,螺紋減倉近1.5萬手繼續收陰。領漲品種菜粕(+5.03%)、硅鐵(4.42%)、豆粕(+4.11%),領跌品種焦煤(-5.17%)、焦炭(-2.22%)、玻璃(-1.97%)。

  商品解析

  【黑色板塊】

  螺紋&熱卷(2105):建議輕倉沽空

  螺紋鋼5月震蕩承壓在4330下方,午后增倉繼續回落4250元上方新低之后企穩,三連陰之后市場沒有進一步形成明顯殺跌,接下來關注在4200-4230附近平臺爭奪,進一步回落的話空單跟進,阻力參考4350-4360附近。唐山鋼坯穩定在3810元的位置,近期成交清淡之后的博弈力量降低,現貨升水不高的情況下,季節性調整還是可期。

  熱卷5月在4470下方承壓,減倉震蕩重心下移的情況下,午后跌至4400附近企穩。在平臺支撐附近沒有進一步下破,波動也是沒有明顯擴大的情況下,空單暫時維持持有狀態,進一步下破4400的話則主動跟進,關注前低4340爭奪,繼續回落則沽空力量加大,上方阻力參考4470-4480附近。

  鐵礦石(2105):建議輕倉沽空

  鐵礦石5月1054元附近承壓之后跳水,震蕩之后再度拉升,未能上行逾越的情況下,午后增倉殺跌至1022元之后企穩,連續交織運行下,區間震蕩行情還是未能打開,但在重心略有下移的情況下,表現偏弱驅動增強,阻力在1070-1080附近,之下還是逢高空為主,支撐博弈關注1000附近,未能破位前謹慎追空參與。9月礦石在1000附近承壓。套利方面,5-9價差在60附近正套輕倉介入延續,可短線滾動交易,支撐參考50上方。

  焦炭&焦煤&鄭煤(2105):沽空思路

  焦炭5月在2816元承壓減倉回落,跳水之后震蕩反彈在2760附近承壓繼續下行,空頭施壓之后跌至2684元企穩。四連陰之后市場沽空壓力沒有衰減,在2800附近的壓力爭奪失敗之后新低不斷的情況下,關注在2620元附近平臺支撐博弈,短線阻力參考2750-2760附近。

  焦煤5月在1750元上方震蕩承壓運行,增倉殺跌之后,重心也是逐步下行,午后跌至1626元企穩。在焦炭調整壓力加重之后,焦煤也是打破支撐形成了階段性沽空走勢,壓力參考1690-1700附近,下方關注在1600-1620區間爭奪,繼續下破的沽空單可繼續跟進。

  鄭煤5月增倉沖高734元高點之后回落,減倉連續下行,增倉反彈在720下方承壓,午后繼續回落至702之后企穩。整體在高位波動加大的走勢再現,平臺支撐繼續是參考690上方,不過在快速回落也是觸及了早盤給出的止盈離場。關注在平臺附近爭奪,700未能跌破前的沽空力量還是不高。

  玻璃&純堿(2105)沽空思路

  玻璃5月在1780附近承壓之后早盤跳水,反彈在1760附近承壓之后增倉殺跌,尾盤最低至1735元。在1800附近阻力有效的情況下,沽空思路我們一直沒有改變,接下來關注在1700附近爭奪了,不能順利破位的話,行情還是存在反復格局。

  純堿5月在1538元承壓增倉回落,早盤增倉跳水之后弱勢震蕩運行,午后運行在1500附近。5連陰的情況下,在1500附近繼續爭奪,破位沽空思路延續,阻力繼續是參考1530-1540附近,逢高沽空。

  【能源化工】

  原油(2102)

  INE原油今日增倉的情況下延續強勢上漲的節奏,期價再創近期新高。受到國際原油持續走升的影響下,期價擺脫了震蕩區間之后穩健上行,目前期價依托5日均線的支撐上漲,建議投資者保持偏多的思路,繼續布局多單。需要主要的是一但國際原油出現調整,注意減倉。

  PTA&MEG(2105)

  乙二醇今日減倉的情況下延續多頭趨勢,期價的重心依舊在上移,雖然報收陰線,但是上漲的形態沒有改變。建議投資者保持偏多的思路,依托5、10日均線的支撐布局多單,空單回避。

  PTA今日減倉的情況下展開了強勢上漲的行情,期價突破了5日均線的壓力位報收大陽線。那么受到國際原油的帶動,結束調整行情再次回到強勢形態,盤中建議客戶積極參與多單,關注后市能否突破前期高點繼續上行。

  鄭醇(2105)

  鄭醇今日減倉的情況下依然出現了反彈的行情,期價在昨日回踩60日均線確認支撐有效之后快速反彈。但是目前期價依舊受阻于10日均線以及趨勢線的雙重壓力。接下來能否突破壓力展開連續反彈行情值得關注。

  燃油&瀝青(2105、2106)

  燃油今日增倉的情況下展開了加速上漲的行情,期價站上5日均線之后受到國際原油持續上漲的指引,重回強勢形態。建議客戶在周二多單接回,擺脫震蕩區間之后還是看好后市的上漲行情,由于調整幅度較大止盈之后及時接回。關注后市的上漲空間,止損上移之后堅定持有多單。

  瀝青今日減倉的情況下也展開了連續反彈的行情,期價收盤站上2666附近的平臺支撐,那么由弱轉強的信號比較明顯。接下來關注資金能否介入推動價格繼續上行是關鍵,瀝青反彈的持續性較差,能否突破60周均線形成多周期共振是關鍵。

  PP&塑料(2105)

  PP今日增倉的情況下出現了止跌反彈的走勢,期價報收大陽線,重心開始上移。出現了明顯的止跌信號,建議投資者空單回避,關注下10日均線的支撐作用,能否延續增倉繼續反彈的節奏很關鍵。日內試多為主,沒有浮盈不隔夜。

  塑料今日增倉的情況下同樣出現了止跌反彈的行情,期價止跌于7425附近的平臺。那么目前形成震蕩行情,建議投資者采取高拋低吸的操作策略。

  【農產品】

  豆粕&菜粕(2105)

  豆粕今日增倉的情況下出現了加速上漲的行情,期價本身就處于多周期共振的牛市階段,那么受到美國月度報告的利多沖擊,美豆大幅上漲的同時推動了國內豆粕的上漲空間,期價創出近期新高,保持多頭思路,多單繼續持有,切勿摸頂做空。

  菜粕今日增倉的情況下也同樣展開了加速上漲的行情,那么漲幅要強于豆粕,盤中觸及漲停板但是有反復,最終收盤前還是觸及漲停板。菜粕創出了合約歷史新高,牛市行情還在延續,切勿摸頂。

  三大油脂(2105)

  豆油今日減倉的情況下出現了沖高回落的走勢,期價沒有受到外盤強勢上漲的影響而跟漲。期價延續調整的節奏,期價嘗試突破5、10日均線的壓力位失敗,建議投資者多單暫時觀望。接下來關注20日均線的支撐作用,一但跌破的話還有調整空間。

  棕櫚油今日同樣是沖高回落的走勢為主,那么外盤馬棕也出現調整形態,建議投資者多單回避。關注20日均線的重要支撐。

  鄭油今日減倉的情況下調整幅度相比豆油與棕櫚油小一些,但是仍然沒有回到強勢的上漲形態。建議前期多單鎖倉保護利潤。等待調整結束之后在單邊持有多單。

  玉米&大豆(2105)

  玉米今日減倉的情況下出現了沖高回落的走勢,那么受到外盤利多因素的影響,玉米盤中跟漲跡象明顯,但是目前來看沒有資金的推動,上漲的持續性較差。建議客戶有低位多單的話繼續持有但是不要輕易加倉。而沒有持倉的投資者不建議追漲,耐心等待回調5日均線附近低吸做多的機會。

  豆一今日減倉的情況下出現了高位調整的信號,那么關注10日均線的重要支撐,一但下破短期面臨回調的走勢,多單建議回避。如果10日均線的支撐有效,低吸試多的策略不變。

  【有色板塊】

  滬&滬鋅(2102)

  滬鋁今日增倉的情況下延續弱勢下跌的行情,期價再創近期新低。那么周一建議客戶跟進的空單浮盈可觀,建議順勢持有。而沒有持倉的投資者關注反彈至5日均線若受阻回落高拋布局空單的機會。多單回避。

  滬鋅今日增倉的情況下虛破60日均線,那么日線來看這個位置非常關鍵,一但跌破的話那么加速下跌的概率大增,可以提前布局條件單捕捉做空機會。

  市場消息

  乘聯會:2020年國產狹義乘用車全年批發銷量達1976.3萬輛,同比下降6.3%。

  上周(20210104-20210110)全球鐵礦石全球發運量3127.79萬噸,環比減少20.99%,其中巴西發貨量490.36萬噸,環比減少43.8%。澳洲發貨量1771.91萬噸,環比減少12.78%。

  華儲網:1月15日競價交易投放中央儲備凍豬肉,投放數量3萬噸。

  美國至1月8日當周API原油庫存-582.1萬桶,前值-166.3萬桶,預期-272萬桶。

  中國農業農村部公布農產品供需形勢分析報告:202021年度,生產方面,根據國家統計局數據,中國大豆收獲面積9882千公頃,比上年度增加528千公頃,增幅56%;全國平均單產每公頃1983公斤,比上年度增加48公斤,增幅2.5%;大豆總產量1960萬噸,比上年度增加150萬噸,增幅8.3%,比預測數高78萬噸;大豆壓榨消費量9800萬噸,比上月調增300萬噸,主要原因是國內蛋白粕需求穩定增長,豆粕作為優質蛋白來源消費增加;國內大豆進口量9810萬噸,比上月調增300萬噸。

  中國農業農村部公布農產品供需形勢分析報告:2019/20年度中國食用植物油產量2821萬噸,消費量3290萬噸,均與上月估計值保持一致。食用植物油結余量293萬噸,較上月估計值減少140萬噸,主要是因為飼料用油等非食用消費量高于此前預期本月預測,2020/21年度中國食用植物油產量2816萬噸,較上月預測值增加51萬噸,主要是由于大豆進口量調增,帶動豆油產量增加。

  歐盟周二公布的數據顯示,截至1月10日,歐盟202021年度(始于去年7月)大豆進口為778萬噸數據顯示,去年同期數據為744萬。歐盟稱,從1月1日起,這些數據涵蓋歐盟27個國家,而此前的數據還包含英國。這一變化反映出英國在2020年初退歐后,于去年12月底退出歐盟的關稅同盟202021年度歐盟油菜籽進口為374萬噸,而去年同期為393萬噸。

  2020/21年度迄今,豆粕進口量為945萬噸,低于去年同期的1024萬噸,棕櫚油進口量為305萬噸,高于去年同期的295萬噸。

  【供需報告】美新豆播種面積8310萬英畝(上月8310萬英畝、上年7610萬英畝),收割面積8230萬英畝(上月8230萬英畝、上年7500萬英畝),單產50.2蒲(預期50.5蒲,上月50.7蒲、上年47.4蒲),產量41.35億蒲(上月41.70億蒲、上年35.52億蒲),出口22.30億蒲(上月22.00億蒲、上年16.76億蒲),壓榨22.00億蒲(上月21.95億蒲、上年21.65億蒲),期末庫存1.40億蒲(預期1.39億蒲,上月1.75億蒲、上年5.75億蒲)。伴隨美新豆產量調低的同時,國內壓榨及出口預估雙雙調高,導致期末結轉庫存如期下降,報告對大豆市場影響偏多。

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